Как выйти из просадки: математика восстановления

Многие считают в лоб: «потерял 30%, значит верну плюс 30% — и я в нуле». Это ошибка. Проценты берутся от разной базы. Минус 30% отсчитывается от полного депозита, а плюс — уже от уменьшенного остатка.

Пример на цифрах. Счёт был 10 000. Просадка 30% — осталось 7000. Теперь плюс 30% к 7000 даёт лишь 9100. До старта не хватает 900. Чтобы вернуть ровно 10 000, нужно заработать не 30%, а около 42,9% от остатка. Вот эта разница и есть цена глубокой ямы.

Базовая формула проста. Обозначим просадку как долю D (например, 0,3 для 30%).

Нужная прибыль R = D / (1 − D).

Пошагово для D = 0,3: 1. Считаем остаток: 1 − 0,3 = 0,7. 2. Делим: 0,3 / 0,7 = 0,4286. 3. Переводим в проценты: 42,86%.

Обратная задача тоже полезна. Если знаете, что заработали R от дна, вычислите, какую просадку это закрывает: D = R / (1 + R). Заработали +25% от дна — закрыли просадку 20%.

Читается таблица так: до 20% просадки путь назад почти линейный и терпимый. После 30% кривая ломается вверх. За 50% восстановление превращается в отдельный подвиг, а 90% — это фактически новый депозит.

Одной прибыли мало — важно, за сколько сделок вы её наберёте. Прикинуть срок помогает средний результат на сделку.

Возьмём просадку 20%, вернуть нужно +25%. Допустим, стратегия даёт в среднем +1% к текущему остатку за сделку (это математическое ожидание с учётом убыточных). Тогда грубая оценка числа сделок = ln(1 + R) / ln(1 + s), где s — средний прирост.

Считаем: ln(1,25) / ln(1,01) ≈ 0,223 / 0,00995 ≈ 22 сделки. Если средний прирост падает до 0,5%, срок удваивается до 45 сделок. Вывод простой: скорость выхода зависит не от азарта, а от стабильного матожидания.

Главная развилка — ​размер риска на сделку внутри просадки. Есть два подхода, и они дают противоположный результат.

• Фиксированный процент риска. Рискуете, скажем, 1% от текущего остатка. Просадка тормозит абсолютные потери, но и восстановление идёт медленнее. Зато счёт почти невозможно обнулить.
• Мартингейл и увеличение лота. Наращиваете объём, чтобы «отбить всё разом». Формально ускоряет возврат. На практике — самый частый способ слить остаток за одну серию.

Практическое правило: в просадке риск на сделку не повышают, а часто снижают. Сначала стабилизируют кривую, потом наращивают.

• Отыгрыш здесь и сейчас. Желание вернуть всё одной крупной позицией. Обычно углубляет яму.
• Смена стратегии на дне. Бросают систему после серии минусов и теряют статистику, по которой её вообще можно оценить.
• Игнор спреда, свопа и комиссий. Реальная просадка глубже, чем показывает график цены. Издержки съедают часть восстановления.
• Отсутствие лимита дневного убытка. Без стоп-дня одна плохая сессия превращает −10% в −30%.
• Эмоциональное увеличение частоты сделок. Больше входов ради «скорости» — больше комиссий и ошибок.

Счёт 5000, текущая просадка 24%. Остаток 3800. Чтобы вернуть 5000, нужно +31,6% (по формуле 0,24/0,76).

План: 1. Фиксируем риск 1% от остатка — это 38 на сделку в первые две недели. 2. Ставим лимит дневного убытка 3% и недельного 6%. 3. Цель — не «вернуть всё», а +5% в месяц к остатку. 4. Разбиваем 31,6% на шаги: примерно шесть месяцев ровной работы вместо одной «геройской» сделки.

Такой план скучный. Именно поэтому он работает: он снимает давление отыграться и переводит фокус на дисциплину.

Точку восстановления невозможно рассчитать без честной кривой капитала. Forexwealthy импортирует историю из терминала (MT4/MT5, cTrader, CSV) и считает реальную доходность с учётом спреда, свопа и комиссий. Сервис показывает глубину просадки, её длительность и то, сколько процентов реально нужно вернуть — не по цене на графике, а по вашему счёту. Срезы по инструментам и сессиям подсказывают, где просадка родилась, а метрики риска (максимальная просадка, винрейт, Шарп) помогают понять, стабильна ли система для возврата. Это не сигналы и не советы — это зеркало ваших сделок.