Правило 1%: как ограничить риск на сделку

Риск на сделку — это сумма, которую вы теряете при срабатывании стоп-лосса. Правило 1% ограничивает её одним процентом текущего депозита. При балансе $10 000 максимальный убыток по одной сделке — $100, независимо от того, насколько вы уверены в сетапе.

Важно: риск считается не от «на сколько вырастет цена», а от расстояния до стопа. Пока стоп-лосс не поставлен, размер риска не определён — а значит, сделка неуправляема. Правило 1% превращает абстрактное «поставлю стоп» в конкретный расчёт объёма.

Объём вычисляется от риска и расстояния до стопа, а не «на глаз»:

1. Возьмите 1% депозита — это риск в деньгах.
2. Определите стоп-лосс в пунктах по вашему сетапу.
3. Узнайте стоимость пункта для инструмента и объёма.
4. Размер позиции = риск в деньгах ÷ (стоп в пунктах × стоимость пункта на 1 лот).

Так один и тот же процент риска даёт разный объём для разных инструментов и разных стопов — это правильно. Быстро посчитать можно в калькуляторе размера позиции.

Депозит $10 000, риск 1% = $100. Торгуем EUR/USD, стоп-лосс 25 пунктов, стоимость пункта — примерно $10 на 1 стандартный лот.

Если бы стоп был 50 пунктов, объём уменьшился бы до 0.2 лота при том же риске $100. Расстояние до стопа и объём всегда движутся навстречу друг другу.

Серия убытков неизбежна у любой стратегии. Разница в том, переживёт ли её депозит. Ниже — падение капитала после 10 убыточных сделок подряд при разном риске на сделку.

При 1% серия убытков — рабочий момент. При 10% та же серия почти уничтожает счёт, а отыграть −65% крайне тяжело (см. просадку).

Правило 1% ограничивает убыток, но зарабатываете вы за счёт соотношения риск/прибыль (R). Если средний профит вдвое больше риска (2R) при win-rate даже 40%, стратегия прибыльна. Если же вы рискуете 1R, а фиксируете прибыль по 0.5R, никакой win-rate не спасёт.

Поэтому 1% — это про выживание, а R и дисциплина выхода — про заработок. Отслеживайте средний R в журнале сделок: он честнее, чем ощущение «я в плюсе».

• Считать 1% от начального депозита, а не от текущего — после просадки риск нужно пересчитывать вниз.
• Двигать стоп «чтобы не выбило» — это ломает весь расчёт риска.
• Открывать несколько коррелирующих сделок по 1% — суммарный риск может оказаться 3–4%.
• Игнорировать издержки: спред, комиссия и своп тоже часть риска.

Идея фиксированного дробного риска (fixed fractional) подробно разобрана в литературе по позиционному сайзингу — например, у Van K. Tharp и Ralph Vince. Регуляторы (ESMA, FCA) публикуют статистику, что большинство розничных счетов теряют деньги на CFD — контроль риска на сделку напрямую влияет на то, окажетесь ли вы в меньшинстве.