Метрики торговли
Метрики торговли — это числа, которые показывают, насколько устойчива ваша стратегия: винрейт, средний профит и убыток, профит-фактор, матожидание, максимальная просадка и коэффициент Шарпа. Считаются они по истории закрытых сделок с учётом спреда, свопа и комиссий. Ниже — рабочие формулы, пример расчёта на выборке сделок и разбор ошибок, из-за которых цифры врут.
Какие метрики торговли считать в первую очередь
Новичок смотрит на одну цифру — прибыль в деньгах. Опытный трейдер читает набор показателей вместе, потому что по отдельности каждый обманывает. Винрейт 70% ничего не стоит, если убытки втрое больше прибылей. Разбейте статистику на четыре группы.
- Результативность: чистая прибыль, средняя сделка, матожидание.
- Качество входов: винрейт, соотношение среднего профита к среднему убытку (R:R по факту).
- Риск: максимальная просадка, длина серии убытков, риск на сделку.
- Стабильность: профит-фактор, коэффициент Шарпа, восстановление после просадки.
Одна группа без остальных вводит в заблуждение. Дальше — как считать каждую метрику руками.
Формулы и пошаговый расчёт
Возьмём условную выборку из 10 закрытых сделок (в долларах, после вычета издержек): +120, −60, +90, −60, +200, −80, +40, −60, +150, −70. Считаем по шагам.
Винрейт — доля прибыльных сделок.
Формула: Винрейт = Прибыльные / Всего × 100%.
Прибыльных 5 из 10 → 50%.
Средний профит и средний убыток. Сумма профитов: 120+90+200+40+150 = 600 → средний профит 120. Сумма убытков: 60+60+80+60+70 = 330 → средний убыток 66.
Соотношение прибыль/убыток (payoff ratio).
Payoff = Средний профит / Средний убыток = 120 / 66 ≈ 1,82.
Матожидание — сколько в среднем приносит одна сделка.
Матожидание = (Винрейт × Ср. профит) − (Луз-рейт × Ср. убыток)
= (0,5 × 120) − (0,5 × 66) = 60 − 33 = +27 на сделку.
Положительное матожидание — минимальный признак того, что система вообще пригодна.
Профит-фактор — сколько зарабатываете на каждый доллар убытка.
Профит-фактор = Сумма профитов / Сумма убытков = 600 / 330 ≈ 1,82.
Ниже 1 — система в минусе; 1,3–1,6 — рабочая; выше 1,8 — сильная (но проверьте размер выборки).
Максимальная просадка (max drawdown) — наибольшее падение капитала от пика. Строим кривую капитала нарастающим итогом и ищем самый глубокий провал от локального максимума в деньгах или процентах. По выборке пиков и спадов её видно на эквити-кривой; на реальном счёте это главный индикатор боли.
Коэффициент Шарпа (упрощённо) — доходность на единицу риска.
Шарп = Средняя доходность сделки / Стандартное отклонение доходностей.
Чем выше, тем ровнее кривая. Значение около 1 и выше на длинной истории считается хорошим для розничного трейдинга.
Таблица: как читать значения
| Метрика | Плохо | Норма | Хорошо |
|---|---|---|---|
| Матожидание | ≤ 0 | > 0 | стабильно > 0 на 100+ сделок |
| Профит-фактор | < 1,0 | 1,3–1,6 | > 1,8 |
| Payoff (P/L) | < 1,0 при низком винрейте | ≈ 1,5 | > 2,0 |
| Макс. просадка | > 30% | 15–25% | < 15% |
| Винрейт | сам по себе не судит | зависит от payoff | зависит от payoff |
Винрейт намеренно без порогов: система с винрейтом 35% и payoff 3:1 прибыльнее, чем 65% при payoff 0,5:1. Метрики читаются в связке.
Частые ошибки при подсчёте метрик
- Считать без издержек. Спред, комиссия и своп съедают часть каждой сделки. Метрики по «чистой» цене входа-выхода красивее реальных на 10–30%.
- Малая выборка. 10–20 сделок ничего не доказывают. Профит-фактор 3,0 на 15 сделках — случайность. Ориентир — от 100 сделок и несколько рыночных фаз.
- Игнорировать просадку. Две системы с одинаковой прибылью, но просадкой 12% и 40% — это разные системы. Вторую вы бросите на серии убытков.
- Средние без разброса. Средняя сделка +27 при разбросе от −80 до +200 требует запаса прочности. Смотрите стандартное отклонение и длину луз-стрика.
- Смешивать стратегии в одной статистике. Скальпинг и свинг в общей куче дают бессмысленное среднее. Считайте метрики по каждому инструменту и подходу отдельно.
- Подгонять период. Статистика только за удачный квартал — самообман. Берите всю историю.
Как метрики считает Forexwealthy
Руками всё это считать по каждой сделке долго, а таблицы в Excel ломаются на импорте истории. Forexwealthy подключает историю из терминала (MT4/MT5, cTrader, CSV) и сам строит метрики: винрейт, профит-фактор, матожидание, максимальную просадку, коэффициент Шарпа и кривую капитала — уже с учётом спреда, свопа и комиссий. Срезы по инструментам, времени и сессиям показывают, какие входы тянут статистику вниз. Вы видите реальную картину счёта, а не «чистую» цифру прибыли.
→ Forexwealthy считает метрики автоматически
Материал носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Торговля на форексе сопряжена с высоким риском потери капитала. 18+.
Частые вопросы
Сколько сделок нужно для достоверных метрик?
Минимум около 100 закрытых сделок и хотя бы несколько разных состояний рынка (тренд, флет, всплеск волатильности). До этого цифры считайте предварительными.
Что важнее — винрейт или профит-фактор?
Профит-фактор и матожидание. Винрейт без соотношения профита к убытку не говорит о прибыльности вообще.
Какая просадка считается приемлемой?
Субъективно, но большинство розничных трейдеров теряют дисциплину при просадке выше 20–30%. Чем ниже максимальная просадка, тем выше шанс, что вы досидите до восстановления.
Чем профит-фактор отличается от матожидания?
Профит-фактор — отношение суммы прибылей к сумме убытков (безразмерное). Матожидание — средний результат одной сделки в деньгах или процентах.
Нужен ли коэффициент Шарпа рознице?
Полезен как индикатор ровности кривой капитала. Высокая прибыль при огромном разбросе результатов хуже умеренной, но стабильной.
Как метрики помогают улучшить торговлю?
Срез по инструментам, времени и сессиям показывает, где вы теряете. Часто выясняется, что минус дают 2–3 инструмента или один час дня — их отключение поднимает матожидание.
Считать в деньгах или в процентах/пунктах?
В процентах от депозита или в R (риск на сделку) — так метрики сопоставимы при разном размере счёта и лота.
Подключите брокера, импортируйте сделки и получите метрики риска за 5 минут.
Начать бесплатно
