Паттерн «Дожи»: статистика отработки и фильтры

«Дожи» — это свеча, у которой цена открытия почти равна цене закрытия. Тело крошечное, тени могут быть любыми. Такая форма встречается на форексе десятки раз в день на младших таймфреймах. Значит, любой «средний процент отработки» без контекста бессмыслен.

Причин три. Во-первых, отработка зависит от таймфрейма: «Дожи» на M5 и на D1 — разные события. Во-вторых, важен контекст — на границе диапазона паттерн значит одно, посреди тренда другое. В-третьих, чужая статистика считалась на чужих спредах, за чужой период и без учёта комиссии. Ваша задача — не искать «правильную» цифру, а измерить свою.

Разберём методику на понятной формуле. Она годится для ручного журнала и для автоматического разбора выгрузки из терминала.

Шаг 1. Задайте определение сигнала. Зафиксируйте параметры, чтобы не подгонять их задним числом: - тело ≤ 10% от полного диапазона свечи (High−Low); - таймфрейм — например, H1; - контекст — только у значимого уровня или границы диапазона.

Шаг 2. Задайте правила входа и выхода. Скажем: вход по закрытию следующей свечи в сторону пробоя тени, стоп за экстремум «Дожи», тейк — 1.5R.

Шаг 3. Определите «отработку». Сделка считается отработавшей, если цена дошла до тейка раньше стопа. Это бинарный исход: 1 или 0.

Шаг 4. Соберите выборку. Минимум 50–100 сигналов, иначе результат — случайность. Меньше 30 сделок вообще не считайте.

Шаг 5. Посчитайте метрики. Основные формулы:

• Винрейт = Прибыльные сделки / Все сделки × 100%.
• Матожидание (на 1 сделку) = (Винрейт × Средняя прибыль) − (Проигрыш% × Средний убыток).

Пример расчёта (данные условные, для демонстрации метода, не рыночная норма):

Вывод из примера: даже при винрейте ниже 50% система в плюсе за счёт соотношения 1,5:1. Но плюс тонкий — 0,06R. Спред и своп такой край легко съедают. Поэтому в расчёт всегда включайте реальные издержки, а не «чистую» цену.

Голый «Дожи» шумит. Фильтры отсекают сигналы, где у паттерна нет статистического смысла. Проверяйте каждый фильтр отдельно — считайте винрейт с ним и без него.

• Уровень или граница диапазона. «Дожи» ценен там, где цена уже уперлась в сопротивление или поддержку. Посреди пустоты — мусор.
• Тип «Дожи». «Надгробие» (длинная верхняя тень) и «Стрекоза» (длинная нижняя) несут больше информации, чем классический крестик. Ведите статистику по типам раздельно.
• Объём/тик-активность. На всплеске активности паттерн надёжнее, чем в мёртвой азиатской сессии.
• Тренд-фильтр. Разворотный «Дожи» против сильного тренда чаще ложный. Фильтруйте по наклону скользящей.
• Сессия и время. Многие ложные «Дожи» рождаются в низкой ликвидности. Отсеките часы с широким спредом.
• Подтверждение следующей свечой. Не входите на самом «Дожи» — ждите закрытия следующей в нужную сторону.

Чек-лист перед входом:

1. «Дожи» стоит у значимого уровня?
2. Тело действительно ≤10% диапазона?
3. Есть подтверждающая свеча?
4. Направление не против явного тренда?
5. Сессия ликвидная, спред в норме?

Если хоть один пункт «нет» — сигнал в журнал как наблюдение, но не в сделку.

Малая выборка. 10 удачных «Дожи» подряд — это не статистика, а везение. Нужны десятки исходов.

Ошибка выжившего. Память хранит красивые развороты и стирает провалы. Считайте по журналу, а не по ощущениям.

Подгонка правил задним числом. Если вы меняете определение «Дожи» после того, как увидели результат, вы рисуете статистику под желаемое. Фиксируйте правила заранее.

Игнор издержек. На M5 тейк в несколько пунктов может быть меньше спреда. «Прибыльный» на графике «Дожи» на счёте уходит в минус.

Смешивание таймфреймов и инструментов. Считайте EURUSD H1 отдельно от GBPJPY M15. Иначе усредняете несовместимое.

Ручной подсчёт по сотне сделок — долго и с ошибками. Forexwealthy подтягивает историю сделок из терминала (MT4/MT5, cTrader или CSV) и считает винрейт, матожидание и просадку по реальным исполнениям — со спредом, свопом и комиссией. Вы делаете срезы: по инструменту, по времени, по сессии — и видите, где «Дожи» действительно приносит плюс, а где сливает. Кривая капитала показывает, устойчив ли край или держится на паре везучих сделок. Это превращает «мне кажется, паттерн работает» в проверяемую цифру.