Паттерн «Двойное дно»: статистика отработки и фильтры

В статьях гуляют красивые цифры вроде «двойное дно срабатывает в 70% случаев». Проблема в том, что эти проценты никто не привязывает к вашему таймфрейму, инструменту и правилам входа. Один трейдер входит по пробою линии шеи, другой — на ретесте, третий ловит второе дно заранее. Это три разные системы с разной отработкой.

Единственная честная статистика — та, что посчитана на вашей истории по вашим правилам. Поэтому дальше речь не про «магическое число», а про метод: как превратить набор сделок в понятную таблицу и увидеть, где фигура кормит, а где сливает.

Чтобы оценить паттерн, хватает трёх чисел.

• Win-rate (винрейт) — доля сделок, закрытых в плюс. Считается как «прибыльные / все».
• Реализация цели — доля случаев, где цена дошла до расчётной цели (высота фигуры, отложенная от линии шеи), а не закрылась раньше.
• Матожидание на сделку — средний результат в R (риск на сделку = расстояние до стопа). Именно оно решает, зарабатывает система или нет.

Винрейт без матожидания обманчив. Паттерн с отработкой 45%, но соотношением риск/прибыль 1:2,5 в долгую обгонит «точную» систему с винрейтом 65% и RR 1:1.

Разметка двойного дна стандартная: два примерно равных минимума, между ними локальный максимум — линия шеи. Цель считается так:

Цель = линия шеи + (линия шеи − уровень доньев)

Разберём условный пример (демо-цифры для иллюстрации метода, не сигнал):

• Уровень доньев: 1.0800
• Линия шеи: 1.0900
• Высота фигуры: 1.0900 − 1.0800 = 100 пунктов
• Цель: 1.0900 + 100 = 1.1000
• Стоп под вторым дном: 1.0780 (20 пунктов ниже линии входа)

Вход по пробою на 1.0900. Риск = 120 пунктов (от входа до стопа), потенциал = 100 пунктов до цели. RR здесь ≈ 1:0,83 — невыгодно. Вывод простой: если вход по пробою даёт RR хуже 1:1, фигуру либо пропускают, либо ждут ретеста, где стоп ближе.

Тот же сетап на ретесте линии шеи: вход 1.0900, стоп 1.0830, риск 70 пунктов, цель 1.1000 (потенциал 100). RR ≈ 1:1,43. Уже рабочая математика. Разница только в точке входа — а отработка меняется кардинально.

Ни один фильтр не даёт 100%. Но каждый режет долю мусорных сделок — и именно это, а не «секретная точка входа», поднимает статистику.

• Тянут разметку под желаемое. Донья «примерно равны» — это ±0,3–0,5% по цене, а не разброс в фигуру высотой с полдвижения.
• Входят до пробоя линии шеи. Пока шея не пробита, это не двойное дно, а два случайных минимума.
• Считают только выигрыши. Память хранит удачные развороты и стирает ложные. Журнал — нет.
• Игнорируют комиссии и своп. На мелких целях спред съедает заметную часть R. Считать надо чистый результат.
• Один инструмент = вся статистика. Отработка на золоте и на кроссах иены различается. Сегментируйте.

1. Выгрузите историю сделок из терминала (MT4/MT5, cTrader) или заведите таблицу.
2. Пометьте каждую сделку по двойному дну тегом и запишите точку входа (пробой/ретест).
3. Для каждой посчитайте результат в R с учётом спреда, комиссии и свопа.
4. Сгруппируйте по фильтрам: тренд старшего ТФ, объём, тип входа.
5. Сравните винрейт и матожидание между группами. Слабые условия отключайте.

Тридцати-сорока размеченных сделок уже хватает, чтобы увидеть перекос. Сто — чтобы доверять цифрам.

Ручной подсчёт по паттерну — это часы в таблицах. Forexwealthy импортирует историю из терминала и показывает реальную доходность с учётом спреда, свопа и комиссий. Вы отмечаете сделки по двойному дну и получаете срез: винрейт, матожидание, просадку и распределение результатов по инструментам и сессиям. Так видно, где фигура действительно работает, а где вы просто «дорисовываете» её на графике постфактум.

→ Считайте статистику паттернов по журналу

Материал носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Торговля на форексе сопряжена с высоким риском потери капитала. 18+.