Паттерн «Харами»: статистика отработки и фильтры

«Харами» — это две свечи. Первая — крупная по тренду. Вторая — маленькая, её тело целиком помещается внутри тела первой. Бычий вариант появляется после снижения, медвежий — после роста. Разновидность с дожи внутри называют «харами-крест», и он обычно сильнее обычного.

Проблема в слове «отработал». Пока вы не задали правило выхода, статистики нет. Зафиксируйте три параметра заранее:

• Точка входа — например, пробой максимума второй свечи для бычьего сигнала.
• Стоп — за экстремум паттерна.
• Цель — фиксированный риск-профит (1:1, 1:2) или ближайший уровень.

Только после этого «отработка» превращается в число: доля сделок, дошедших до цели раньше стопа.

Базовая метрика — винрейт:

Винрейт = Сделки в плюс / Всего сделок × 100%

Но винрейт без риск-профита обманывает. Реальную ценность паттерна показывает матожидание:

Матожидание = (Винрейт × Средний профит) − (Луз-рейт × Средний убыток)

Считаем на примере. Это иллюстрация методики на условном журнале, а не гарантированная статистика — ваши числа будут другими.

Матожидание = (0,45 × 1,8) − (0,55 × 1) = 0,81 − 0,55 = +0,26R на сделку.

Вывод из примера: даже при винрейте 45% паттерн в плюсе за счёт риск-профита 1:1,8. Уберите профит-фактор — и тот же винрейт станет убыточным. Поэтому оценивать «Харами» только по проценту угаданных входов бессмысленно.

Голый паттерн ловит слишком много шума. Эти фильтры на практике отсекают слабые сигналы:

1. Направление тренда. Бычий «Харами» — только в восходящем тренде на откате, а не против движения. Контртрендовые входы дают больше всего ложных сигналов.
2. Уровень. Паттерн у сильной поддержки/сопротивления или у круглого числа работает заметно чаще, чем в середине диапазона.
3. Размер первой свечи. Чем крупнее «материнская» свеча, тем значимее сжатие внутри неё.
4. Харами-крест. Дожи внутри тела — более честный сигнал неопределённости и разворота, чем просто маленькое тело.
5. Подтверждение. Ждите закрытия следующей свечи в сторону сигнала. Вход «в моменте» повышает долю ложных пробоев.
6. Сессия. На тонком азиатском рынке паттерн часто рисуется случайно. Лондон и Нью-Йорк дают более осмысленные развороты.

Каждый фильтр — это отдельная колонка в журнале. Отметьте по каждой сделке, был ли фильтр, и потом сравните винрейт «с фильтром» и «без».

• Берут чужой винрейт. Проценты из статей меряны на других инструментах, ТФ и правилах выхода. К вашей торговле они не относятся.
• Нет правила выхода. Без стопа и цели «отработал/не отработал» — вкусовщина.
• Считают без учёта издержек. Спред, своп и комиссия съедают часть R, особенно на M5–M15. Мелкие цели этого не переживают.
• Мало сделок. По 8–10 входам вывод недостоверен. Нужны десятки сигналов на однородной выборке.
• Ловят паттерн против сильного тренда. «Харами» — сигнал паузы, а не гарантия слома движения.
• Смешивают ТФ и пары. «Харами» на EUR/USD H4 и на золоте M5 — это разная статистика. Не складывайте их в одну кучу.

• Тренд определён, вход по тренду или на явном уровне.
• Тело второй свечи внутри тела первой.
• Первая свеча крупная, вторая — маленькая или дожи.
• Рядом уровень или круглое число.
• Дождались подтверждающего закрытия.
• Стоп и цель заданы до входа.
• Учтён спред и своп в расчёте цели.

Ручной журнал в таблице — рабочий вариант, но на сотнях сделок он рассыпается. Forexwealthy подтягивает историю прямо из терминала (MT4/MT5, cTrader, CSV) и считает винрейт, средний профит, матожидание и просадку по реальным сделкам — уже с учётом спреда, свопа и комиссий. Дальше вы режете статистику по инструменту, времени и сессии и видите, где ваши входы по «Харами» приносят плюс, а где сливают. Это и есть честная проверка паттерна на своих данных, а не на чужих процентах.

→ Считайте статистику паттернов по журналу

Материал носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Торговля на форексе сопряжена с высоким риском потери капитала. 18+.