Графические паттерны: статистика отработки и фильтры

В книгах и статьях гуляют красивые проценты отработки. Проблема в том, что их считали на другом рынке, другом таймфрейме и по другим правилам входа. Один автор входит по пробою, другой — по ретесту. Один ставит цель в высоту фигуры, другой — половину. Сравнивать такие цифры бессмысленно.

Ваша задача проще и честнее: взять 30–50 своих сделок по конкретному паттерну и посчитать, что реально происходило. Только эти числа отражают ваш стиль, спред вашего брокера и вашу дисциплину. Всё остальное — ориентир, не истина.

Есть и второй нюанс. Отработка без учёта соотношения риск/прибыль ничего не говорит. Паттерн с винрейтом 45% и целью в 3 стопа прибыльнее, чем паттерн с винрейтом 60% и целью в половину стопа. Поэтому статистику всегда смотрят в паре с R.

Минимальный набор для оценки любого паттерна — четыре числа. Считаются они по закрытым сделкам, а не по «казалось бы, отработал».

• Win rate (винрейт) = сделки в плюс / все сделки по паттерну.
• Средний R = средний результат сделки в стопах (тейк 40 пунктов при стопе 20 = +2R; убыток = −1R).
• Матожидание = Win rate × средний профит в R − Loss rate × средний убыток в R.
• Размер выборки — сколько сделок в расчёте. Меньше 30 — выводы шаткие.

Формула матожидания на сделку:

E = (Win% × avg_win_R) − (Loss% × avg_loss_R)

Разберём на условном примере из журнала (цифры иллюстративные, ваши будут другими):

Матожидание +0,71R означает: в среднем каждая сделка по этому паттерну приносила 0,71 риска. При стопе $50 это ~$35 ожидания на сделку. Вот это и есть «статистика отработки», а не голый процент.

Один и тот же паттерн отрабатывает по-разному в зависимости от контекста. Фильтр — это условие, которое вы добавляете ко входу, чтобы торговать только сильные сетапы. Хороший фильтр повышает матожидание, а не только винрейт.

Фильтр тренда. Продолжающие фигуры (флаг, вымпел, треугольник) чаще доходят до цели по направлению старшего тренда. Простое правило: берём паттерн только в сторону наклона 200-периодной средней на старшем ТФ.

Фильтр уровня. Разворотные фигуры (двойная вершина, голова-плечи) сильнее у значимого уровня или круглой цены. Паттерн «в чистом поле» игнорируем.

Фильтр объёма и импульса. Пробой на выросшем объёме и с широкой свечой надёжнее вялого пробоя. Если данных по объёму нет (спот-форекс), смотрим на размер импульсной свечи.

Фильтр сессии и новостей. Пробои в тонкой азиатской сессии чаще ложные. Вход за 15 минут до отчёта по занятости — лотерея. Отметьте в журнале время и близость новостей — часто именно тут прячется просадка.

Фильтр качества фигуры. Чёткие, «читаемые» паттерны отрабатывают лучше кривых. Введите балл 1–3 за чистоту рисунка и потом сверьте отработку по баллам.

1. Идентификация. Опишите правила фигуры заранее: что считаете флагом, а что — шумом. Без формального определения статистику не собрать.
2. Фильтры. Прогоните сетап по чек-листу выше. Не проходит два фильтра — пропуск.
3. Вход. Зафиксируйте единый способ: пробой или ретест. Смешивать нельзя — статистика размоется.
4. Стоп и цель. Стоп за структуру фигуры, цель — по методу (высота фигуры, ближайший уровень). Правила одни на всю выборку.
5. Запись. Занесите в журнал паттерн, фильтры, R, результат, скриншот. Без этого шага пунктов 1–4 недостаточно.
6. Ревизия. Каждые 30–40 сделок пересчитывайте метрики и режьте паттерны с отрицательным матожиданием.

• Считать «на глаз». Память подсовывает удачные входы и прячет убытки. Только журнал.
• Малая выборка. По 8 сделкам нельзя судить о паттерне. Копите минимум 30.
• Смешивание правил входа. Пробой и ретест — два разных сетапа с разной статистикой.
• Игнор комиссий и свопа. Отработка «в пунктах» красивее, чем реальный итог после издержек.
• Оптимизация под прошлое. Пять фильтров идеально описывают историю и разваливаются на новых сделках. Держите правила простыми.
• Цель без риска. Винрейт без среднего R и матожидания — бесполезное число.

Ручной подсчёт по 40 сделкам — это таблица, формулы и полдня выходных. Forexwealthy делает то же самое из импортированной истории терминала (MT4/MT5, cTrader, CSV). Вы размечаете сделки тегом паттерна прямо в журнале, а сервис показывает по каждому тегу винрейт, средний R, матожидание и просадку — уже с учётом спреда, свопа и комиссий. Срезы по инструменту, сессии и времени помогают увидеть, какой фильтр реально добавляет к отработке, а какой только кажется полезным. Так статистика паттернов перестаёт быть догадкой и становится числом.

→ Считайте статистику паттернов по журналу

Материал носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Торговля на форексе сопряжена с высоким риском потери капитала. 18+.