Паттерн «Поглощение»: статистика отработки и фильтры

Прежде чем говорить о процентах, зафиксируйте правило входа и выхода. Без него любая «статистика» — фантазия. Минимальный набор параметров:

• Сигнал: закрытие свечи поглощения (бычьей или медвежьей).
• Вход: по закрытию сигнальной свечи или по пробою её экстремума.
• Стоп: за противоположный край поглощающей свечи.
• Цель: фиксированный R (например, 1R, 2R) либо ближайший уровень.
• Отработкой считаем достижение цели раньше стопа.

Только после этого паттерн превращается в измеримую систему. Один и тот же «Поглощение» с разными стопами и целями даст разный винрейт — и оба будут «правдой».

Базовая формула ожидания

Винрейт без учёта соотношения риск/прибыль ничего не решает. Считайте математическое ожидание сделки:

E = (Винрейт × Средняя прибыль) − (Проигрыши × Средний убыток)

Пример. Допустим, на выборке из 100 сигналов цель 2R достигнута в 40 случаях, стоп — в 60. Тогда:

E = (0,40 × 2R) − (0,60 × 1R) = 0,8R − 0,6R = +0,2R на сделку.

Даже винрейт 40% приносит плюс при соотношении 1:2. И наоборот: винрейт 65% с целью 0,5R даёт минус. Поэтому цифры «поглощение отрабатывает в X% случаев» без указания R бессмысленны.

Ниже — фильтры, которые на практике меняют качество сигнала. Каждый нужно проверять отдельно на своей истории: рынок и таймфрейм у всех разные.

1. Контекст тренда

Поглощение против сильного тренда чаще ложное. Берите бычье поглощение у поддержки в восходящем движении, медвежье — у сопротивления в нисходящем. Разворотные входы против импульса оставьте на потом.

2. Уровень или зона

Сигнал в «чистом поле» слабее сигнала на значимом уровне: круглые числа, вчерашние экстремумы, граница диапазона. Уровень даёт логику для стопа и цели.

3. Размер тела поглощающей свечи

Свеча, которая перекрывает предыдущую с запасом и закрывается у края, надёжнее, чем поглощение «впритык». Слишком большое тело — другая крайность: стоп раздувается, R ухудшается.

4. Таймфрейм

На H4 и D1 паттерн шумит меньше, чем на M5–M15. На младших ТФ количество сигналов растёт, но растёт и доля ложных. Спред и проскальзывание съедают тонкую статистику быстрее.

5. Сессия и новости

Поглощение перед выходом NFP или решением ЦБ — это ставка на новость, а не на паттерн. Отделяйте такие сигналы: их лучше считать отдельной выборкой.

Числа ниже — иллюстрация логики отбора, а не готовая статистика. Ваша задача — заполнить такую таблицу своими данными по журналу.

Логика простая: каждый фильтр режет количество сделок, но должен повышать ожидание. Если после фильтра выборка стала крошечной (5–10 сделок), выводы делать рано — это ещё не статистика.

1. Выгрузите историю сделок из терминала (MT4/MT5, cTrader) или CSV.
2. Отметьте сделки, где входом была свеча поглощения.
3. Разбейте их по фильтрам: тренд, уровень, ТФ, сессия.
4. Для каждой подгруппы посчитайте винрейт и среднее R.
5. Подставьте в формулу ожидания. Сравните подгруппы.
6. Оставьте комбинацию с положительным E и достаточным числом сделок (хотя бы 30–50).

• Смотреть только винрейт. Без R это половина картины.
• Крошечная выборка. 10 сделок — это не статистика, а совпадение.
• Подгонка фильтров под прошлое. Пять условий идеально описывают историю и разваливаются на новых данных.
• Игнор спреда и свопа. На М5 тонкий плюс исчезает после реальных издержек.
• Разные правила входа в одной выборке. То по закрытию, то по пробою — цифры смешиваются в кашу.
• Считать паттерн в вакууме. Без уровня и тренда поглощение почти шум.

Ручной подсчёт статистики паттерна по сотням сделок утомляет и провоцирует ошибки. Forexwealthy импортирует историю из терминала и считает реальную доходность с учётом спреда, свопа и комиссий. Вы видите винрейт, среднее R, просадку и кривую капитала в срезах по инструментам, времени и сессиям. Это позволяет отделить сделки по «Поглощению» и честно проверить, работают ли ваши фильтры именно на вашей истории — без круглых цифр из чужих статей.