Паттерн «Вымпел»: статистика отработки и фильтры

Определение вымпела знают все: резкий импульс («флагшток»), затем короткая консолидация в сходящемся треугольнике, потом продолжение движения. Нам важно другое — цифры. Три метрики закрывают тему:

• Винрейт — доля сделок, дошедших до цели раньше стопа.
• Средний R — сколько единиц риска приносит вход в среднем.
• Матожидание — винрейт и средний профит, сведённые в одно число.

Пересказ формы фигуры не приносит денег. Приносит понимание, на каком контексте ваш вымпел отрабатывает, а где сливает.

1. Выгрузите сделки из терминала (MT4/MT5, cTrader) или ведите отдельный журнал скринов.
2. Пометьте каждую сделку тегом вымпел и подтегами: инструмент, сессия, направление тренда, объём импульса.
3. Зафиксируйте исход: цель, стоп, безубыток, частичная.
4. Считайте винрейт: сделки в плюс ÷ все сделки по фигуре.
5. Считайте матожидание по формуле ниже.

Формула матожидания

EV = Winrate × Avg_Win − (1 − Winrate) × Avg_Loss

Пример на условном журнале из 40 сделок по вымпелу (числа иллюстративные, подставьте свои):

• Winrate = 55% (0,55)
• Средний профит = 1,8R
• Средний убыток = 1,0R

EV = 0,55 × 1,8 − 0,45 × 1,0 = 0,99 − 0,45 = +0,54R на сделку

Плюс 0,54R — система жизнеспособна. Если EV уходит в минус, дело не в фигуре, а в отсутствии фильтров.

EUR/USD, импульс вверх на 60 пунктов, консолидация 12 пунктов. Вход по пробою верхней границы вымпела на 1,0850.

При 55% таких входов даже с частью недоходов до полной цели матожидание остаётся положительным за счёт крупного R.

Голый пробой вымпела шумит. Эти фильтры на практике отсеивают слабые сигналы:

• Направление старшего тренда. Берите вымпел только по тренду на H4/D1. Контртрендовые — в отдельную статистику, чаще они хуже.
• Объём флагштока. Импульс должен быть заметно длиннее консолидации. Вялый флагшток — пропуск.
• Длительность паузы. Хороший вымпел «сжимается» быстро. Если консолидация тянется дольше импульса, это уже не вымпел, а разворотный диапазон.
• Место на графике. Пробой у свежего уровня спроса/предложения сильнее, чем в середине хода.
• Сессия и новости. Вход за 15 минут до NFP или решения ФРС — отдельный риск; такие сделки метьте отдельно.

Каждый фильтр проверяйте по своей истории: включили условие — сравнили винрейт «до» и «после».

Числа условны и нужны как шаблон таблицы. Ваша задача — заполнить её своими сделками и увидеть, какой фильтр даёт прирост именно у вас.

• Считают «на глаз». Память округляет в свою пользу. Нужен журнал, а не ощущение «вроде работает».
• Мешают бычий и медвежий вымпел в одну кучу. Разводите по направлению — статистика часто разная.
• Игнорируют спред и своп. На M5-входах спред съедает часть R; учитывайте чистый результат.
• Малая выборка. 5–7 сделок не статистика. Нужны десятки, иначе винрейт — случайность.
• Двигают стоп руками. Тогда вы измеряете не паттерн, а свою дисциплину.

Forexwealthy импортирует историю из терминала и считает метрики за вас: винрейт, средний R, просадку, матожидание — с учётом спреда, свопа и комиссий. Разметьте сделки по вымпелу тегами и получите срез именно по этой фигуре: отработка по инструментам, сессиям и направлению тренда. Так вы увидите, какой фильтр реально поднимает винрейт, а не поверите этому на слово. Сервис не брокер и не даёт сигналов — он показывает вашу правду по сделкам.

Материал носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Торговля на форексе сопряжена с высоким риском потери капитала. 18+.

→ Считайте статистику паттернов по журналу